This is a graduate course on the mathematical machinery that makes modern derivative pricing possible: how to do calculus when the thing you're integrating against is as wild as Brownian motion. You build up from discrete martingales and stopping times, work through the construction of the Itô integral and its formula, and end by deriving the Black-Scholes model as a payoff of all that scaffolding. Assessment is six problem sets plus a written final, and the work is heavily proof-driven, expect to spend real time on convergence theorems and martingale arguments before any "finance" shows up. It assumes solid measure-theoretic probability and feeds directly into research in mathematical finance, stochastic control, and anything where continuous-time noise matters.
→ STARS müfredatı (resmi syllabus)
Bilkent kataloğunda bu ders için ön koşul yazılı değil.
İzlencede zorunlu kitap: Stochastic Calculus and Financial Applications, J. Michael Steele, 2001/1, Springer.
3 Bilkent kredisi, 5 AKTS.
| Kalem | Ağırlık | Notun (100 üzerinden) |
|---|---|---|
| Homework | %60 | |
| Attendance | %10 | |
| Final | %30 |
Ağırlıklar IE 546 izlencesinden. Hocanın bu dönemki dağılımı farklı olabilir; bağlayıcı olan ders izlencesidir. Harf notu sınırlarını hoca belirliyor, o yüzden hedefi sen giriyorsun. İzlencede FZ şartı var, sayfanın sonundaki kutuda.
Bilkent'in resmî syllabus'ünden. Sağdaki etiket o çıktının hangi değerlendirmeyle ölçüldüğünü söylüyor.
İlk dosyayı sen atarsan: not, slayt, geçmiş sınav, çözüm, cheat-sheet, ne varsa. defter ekibi öğrenci paylaşımlarından bu dersin notlarını yazar. Drive linki / PDF / ZIP, hepsi olur.
To be able to take the final exam, you must collect at least 15 out of 30 in the homework assignments.